2019年4月10日 三要素分解法：将风险分解为因子暴露（x）、因子波动（sigma）和因子-组合相关系数（ rho），对风险的分解更为透彻，更有利于投资经理对风险进行控制 （1993）提出了三因子模型，即一个投资组合的超额收益率可由它的三个因子来解释， 这三. 个因子为 入大于0 时，是一条y=x 的直线，在输入小于等于0 时输出为0。 2019年9月29日 因子策略的开端，要从Fama-French 在资本资产定价模型上提出三因子模型说起，其 在原有的市场因子Beta上，加上市值因子SMB和账面市值比因子 2019年12月14日 湖人儼然是本季奪冠熱門之一，主要看點除了LeBron跟AD外，最近還有一個討論度 挺高的球員Caruso，於是參考一些資料在這分享給大家非常歡迎 2018年3月7日 在过去的几年里，以较低费用获取更丰厚回报为目的的许多新产品（也被称为Smart beta）层出不穷，因此因子投资的话题不容忽视。 因子投资策略
其中X 是期初因子暴露矩阵。假设一共有1 + P + Q = K 个因子（包括1 个国家因子、P 个行业因子以及Q 个风格因子），则X 是一个N × K 阶矩阵（其中N 为股票个数）。 He X，Pan J，Jin O等(2014年)使用GBDT解决了LR的特征组合问题[3] ，在广告CTR 预估中取得了不错的效果。李斌等(2017)建立了基于机器学习和技术指标的量化投资 2019年9月30日 随着时间的发展，因子投资的价值逐渐被市场证实，也被投资者们所认同。贝莱德曾 估计，到2022年，投入到专门的因子策略产品的资产规模将增
投资决策分析(investment decision analysis)投资决策分析是对各种建设投资方案进行综合分析。投资是为一定目的而预先垫付资金或实物的行为，又称为固定资产投资。投资决策分析包括投资规模决策分析、投资方向决策分析和工程项目投资决策分析。前两者属于宏观经济范畴，后者属于微观经济范畴。 中国科技投资杂志-中国知网 - CNKI 中国科技投资杂志电子版、《中国科技投资》杂志（期刊）大全。cnki提供最全的中国科技投资杂志（期刊）电子版、中国科技投资杂志在线阅读、杂志订阅、电子杂志下载、杂志文章阅读、下载等服务。 Alpha系列——因子模型 - 策略&研究 - AI量化投资社区 - BigQuant Dec 31, 2018
2019年11月19日 然后，提出三点思考：第一点是基本面因子投资需要先验。 假设X是组合的因子 暴露矩阵，那么在最简单的、不考虑任何约束的情况下，得到的纯
纯因子收益率的实现不同于我们常说的高低分组，因为高低分组求出的多空收益率并不能完全保证投资组合在其他因子上的暴露度恰好为0，比如高低估值分组求估值因子的收益率便会面临着其在市值因子上也存在着明显暴露，因为通常而言，高估值组对应小市值 【研报分享】东北证券：基本面因子研究：一种分析方法 - 研报分 … Feb 26, 2020 看懂绩效归因(2)：Brinson、五因子和Barra风险归因模块概述_模型 2013年，这个模型被再度改进，Fama和French认为美股市场存在五个有效因子——市场因子、规模因子、估值（BP）因子、盈利因子以及投资因子，相对于三因子的股价解释能力再度提升。因此用这套风险模型做绩效归因也是很棒的选择。